MBG前瞻
商品市场方面,上周,随着国际局势的升温和美国国内局势的动荡,成功推升了金价。如美国引发全国游行示威抗议,势必加剧疫情二次爆发的风险;另外,本周美国非农数据预期较差,这都偏向利好金价。除此以外,本周是超级央行周,各大央行虽没有降息预期,但继续扩大经济刺激的预期还在。因此,本周维持黄金为震荡偏多结构。
油价方面,虽然上涨EIA库存增加了792.8万桶,但一则关于欧佩克+接近同意提前至6月4日召开欧佩克会议并讨论延长减产的消息也提振了油价。本周除了关注欧佩克会议以外,我们还需注意全球贸易和美国国内局势的变化,考虑到市场仍然存在诸多的不确定性,本周维持油价为震荡结构。
汇市方面:
1、美国方面,上周,美国多地掀起的示威游行活动,对各州重启经济造成了干扰,以及经济数据的疲软(核心PCE年率仅录的1%),也进一步拖累了美元指数。本周美国将公布一系列重镑数据,包括ISM制造业和非制造业PMI(市场预计将小幅回升)、非农就业数据(市场预计减少825万人)等,总的来看,市场对就业数据的悲观预期以及对美国国内大规模骚乱抗议的担忧,也都对美元构成了一定压力,因此,短线我们维持美元为震荡偏弱结构。
2、欧洲市场方面,上周欧盟计划推出7500亿欧元刺激计划,帮助欧元大幅上涨。本周欧元区也将公布一系列经济数据和利率决议,鉴于通胀接近零以及经济深陷衰退之中,市场预计欧洲央行本周将加强紧急资产购买,重振经济增长。因此,我们认为央行宽松的政策应该会抑制欧元的上涨势头。英国方面,有消息显示,英国政府正准备在7月份公布一项经济刺激方案,以缓解疫情引起的经济衰退,英镑也因此获得了较强支撑。另外,本周英国与欧盟将启动脱欧第四轮谈判,相关消息将左右英镑未来走势,投资者也需保持关注。
3、商品货币方面,周二澳洲联储将公布利率决议,目前市场预计将按兵不动,维持利率在0.25%,也不会增加购债规模。周三加央行将公布利率决议,目前市场同样预计,加拿大央行将维持利率维持在0.25%,并维持购债规模不变。因此,在美元偏弱的背景下,我们维持商品货币为偏多结构,但如快速冲高突破年线可以兑现部分利润。
量化交易策略
MBG量化策略年初至今相对基准S&P500TotalReturnIndex的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢目标。组合净值上周上涨0.94,并再创历史新高。本周组合如下:
主要货币对
欧/美(EURUSD)
支撑:1.1050,阻力:1.1150—1.1200
技术面,按照均线扣抵来看,60日均线并没有支撑,目前价位脱离60日均线较远,因此难免有向下拉力;KD在80附近,虽为偏多结构,但也有超迹象,因此,我们认为其为多头尾声简单,需注意出现调整。
镑/美(GBPUSD)
支撑:1.2200,阻力:1.2600
技术面,60日均线将在下半周转化为支撑,因此,下行空间几乎没有;RSI在50以上,为偏多结构,因此,我们维持英镑1为震荡偏多结构。
美/日(USDJPY)
支撑:107.0,阻力:108.00
技术面,均线呈现纠结态势,60日均线有一定支撑,但年线半年线压力较大;RSI在50以上死亡交叉,因此,维持其为震荡结构。
澳/美(AUDUSD)
支撑:0.66000,阻力:0.6800
技术面,短期均线多头发散,年线、半年线存在一定压力,但现已突为偏强结构,但短线不太可能脱离太远,因此,我们维持其为多头最后一击。RSI如死亡交叉破80,就将面临修整。
纽/美(NZSUSD)
阻力:0.6150,支撑:0.6300-0.6400
技术面,与澳元相比,纽元相对偏弱;RSI在80附近,与澳元相似,因此,我们认为其走势将与澳元无二。
美/加(USDCAD)
支撑1.3600,阻力1.3900
技术上,短期均线呈现空头排列,60日均线也逐渐转化为压力。RSI在50以下死亡交叉,偏弱结构。
商品市场
黄金(XAU)
支撑:1725,阻力:1755
技术面,短期均线呈现多头排列,20日、60日均线都是支撑,因此,并没有什么下降空间。KD在50附近黄金交叉,为偏多结构,起涨的开始。
原油(WTI)
支撑:30,阻力:40
技术面,短期均线多头排列,因此下挡支撑较大,下行空间有限,但RSI在80以上,为轧空结构,但也有背离的迹象,如继续冲高到40,此时或将面临调整。
CFTC持仓报告
CFTC资金流显示:澳元、纽元空头仍处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,不过,目前已经接近高位,冲高可以兑现部分利润。另外,欧元、日元多头也处于极值。
财经数据
注:文章写于2020年6月1日
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2020-06-02
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