千万级交易高手的经验:交易系统越简单越有效!

为什么说货币对交易系统越简单越好,这和数学领域的“自由度”概念是一个道理:在做估计时,所拥有的独立信息数量越多,自由度占用就越多,系统就会越拘束,整体的偏差就越大;信息数量越少,则反之。

千万级交易高手的经验:交易系统越简单越有效!

 交易系统归于复杂的两个弊端 

以交易员的交易系统为例,如果他的进出场条件如下:

进场条件:MACD金叉,日线级别均线交叉,15分钟图满足收敛三角形,且基本面某个数据发生了一定变化,还要关注当时资金流入流出情况等。

出场条件:要均线死叉,指标数值达到一定位置,还要求3分钟线放量,且还要看基本面信息等。

这个交易系统意味着交易员每天都要花大量时间分析K线图才能实现进出场操作。他的交易条件看似清晰,可“某些”“一定”方面的描述是模糊的,能否按照这个系统去执行交易将是一个大问题。

除此以外,上述交易系统共有10个参考因素,还有人的交易系统参考指标更多,可能进场就有10个条件。那么,问题来了,当其中9个条件满足时,进不进场交易?8个时呢,需不需要试试?会不会能满足所有条件的市场一年也难出现一回?

这说明交易系统的容错性太差,一点意外就能让整个交易模式无法运行。

总结起来,如果一套交易系统过于复杂,就会存在两个问题:一是条件模糊,不利于执行;二是容错性太差,太过死板。

 交易系统复杂度,与提高交易准确率无关 

很多交易员交易系统指标复杂的初衷,是因为他们相信添加多个指标,可以提高交易系统的准确性,由此就能提高胜率。

实际上,复杂的系统并不能提高胜率。因为市场波动是不确定的,没有一个指标与理论能完全预测未来的行情。不管是1个条件的交易系统,还是20个条件的交易系统,都是在试错。

一方面,均线交叉的同时MACD出现金叉,并不能代表市场出现价格上涨的概率,会比单纯的均线交叉高。组合还是单独使用指标更有效,需要大量的统计复盘才能证明。

另外,指标都是基于价格的运行逻辑运算,所以很多不同的指标之间会有一些相关性。比如,均线和MACD就有很大的关联性。

在金融学里,如果两个自变量的相关性较大,是需要剔除一个的。 

能够运用简单交易系统的人,一般对交易有更高的认知。因为手里的约束少,他可以很容易的添加交易条件,但却没有什么可以舍弃的条件。而他交易系统的核心将是对风险的控制,而不是对盈利的把握。

一个异常简单,拥有较少规则的交易系统,只要它能在核心上牢牢把握交易的本质逻辑,不随意的增加实体,那么它便具有反脆弱性,能够更好的面对未来的不确定,更有可能在未来表现突出。

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