1月12日外汇交易提醒


周一(1月11日)美元指数全线走高,延续从上周触及的近三年低点反弹的势头,美国国债收益率飙升,以及美国财政刺激规模加大提振经济成长前景为美元提供支撑。欧元日元在大型期权于周二到期之际走低。针对美元的上涨,日元表现出最强的韧性,而大宗商品货币则领跌;挪威克朗表现最差。
1月12日外汇交易提醒
美元指数受投资者仓位调整的推动上涨,该指数上涨了0.52%,报90.54;早些时候一度上涨了0.72%。美国10年期国债收益率升至1.136%。在年初有利于美元的季节性趋势支撑了美元,美元也因投机性账户减持欧元英镑澳元的多头仓位而走高;根据商品期货交易委员会的数据,在截至1月5日的一周,投机账户减持了上述货币的多头头寸。

美国当选总统、民主党人拜登将于1月20日就职,他承诺将增加规模达“数万亿”美元的疫情救助支出,且民主党控制了国会参众两院。通常情况下,额外支出计划会促使投资者担心通胀上升,以及在经济疲弱的情况下,通胀上升对美元的不利影响,但近几周美元因美国公债收益率上升而受到支撑。

美国国债收益率近几日大幅波动,较长期国债收益率大幅上扬。指标10年期国债收益率周一升至10个月高位,因投资者预期拜登政府将增加支出,且财政部随后将发行较长期公债。两年期和10年期美债收益率差报99个基点,处于2017年7月以来的最大水平。

Amundi Pioneer资产管理公司外汇策略主管和投资组合经理Paresh Upadhyaya表示,美元升值的时机不仅是收益率上升,而且是美国政治形势不确定性加剧所造成的避险期,我认为这夸大了美元的力道。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,外汇市场投机客仍极度看跌美元。

欧元兑美元下跌0.55%至1.2151,一度下跌多达0.7%;一位做市商表示,周二大额期权到期可能会限制欧元的走势。强势美元拖累英镑,英镑兑美元下跌0.37%至1.3518,英国首席医疗顾问警告称,未来几周的疫情将是最糟糕的。

美元兑日元上涨0.31%至104.26;一度攀升至一个月以来的最高点104.40;一位交易员表示,日元可能会向104.00水平靠拢,周二有12亿美元执行价在104.00日元的期权到期。

大宗商品相关货币跌幅居前,挪威克朗纽元澳元领跌;一项大宗商品指数创下12月21日以来最大跌幅。挪威克朗兑美元跌1.39%;澳元兑美元下跌0.77%,至0.7697,连续第三天下跌;纽元兑美元下跌1.09%,至0.7163,一度下跌1.3%,至12月30日以来最低。

周二前瞻

时间区域指标前值预测值
07:50日本11月贸易帐(亿日元)97114746
16:00中国12月社会融资规模-单月(亿人民币)(1/12-1/18)2130021850
16:00中国12月M2货币供应年率(%)(1/12-1/18)10.710.7
23:00美国11月JOLTs职位空缺(万)665.2650
凌晨05:30美国截至1月8日当周API原油库存变动(万桶)-166.3
凌晨05:30美国截至1月8日当周API汽油库存变动(万桶)547.3
凌晨05:30美国截至1月8日当周API精炼油库存变动(万桶)713.6

22:35 美联储理事布雷纳德发表讲话
凌晨01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨02:00 堪萨斯联储主席乔治在一次线上活动中就经济和货币政策前景发表讲话

机构观点汇总


机构分析:美元加速反弹,对冲基金匆忙回补空头头寸


美元反弹步伐正在加快,有迹象表明,在美国国债收益率飙升之后,投机客正忙于回补空头头寸。交易员报告称杠杆基金周一对美元需求强劲,而美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,他们削减了欧元和英镑等主要货币的多头头寸。Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示,“美元遭到了极其严重的超卖、过度仇恨和过度做空,很快就会出现一段时间的反弹,美元反弹的时机已经非常成熟,反弹将持续至少数周,甚至可能是几个月”。

花旗:继续看涨欧元兑美元,看跌英镑兑美元以外所有G10货币


花旗银行表示,尽管市场上周对于民主党赢取佐治亚州竞选作出反应,但我们的团队仍然看涨欧元兑美元。本周最重要的事件之一将在德国发生——周五/周六将进行CDU党派的领导人竞选,这将决定谁会成为下一任德国领导人,以及CDU党派是否会继续强烈支持欧盟。花旗银行外汇策略部看跌英镑兑美元以外的所有G10货币。在持续的交易中,新冠疫情和政治压力以及可能的负利率都将加大资金流的逆差。

大华银行:澳元兑美元料于入0.7640-0.7805盘整


大华银行技术分析认为,澳元兑美元已陷入0.7640-0.7805区间盘整,上个交易日交投于0.7729-0.7798之间,比预期区间0.7720-0.7805更窄,日内大跌走低,急速下跌似乎过度,虽然风险偏下行,但任何跌势不太可能向下测试重要支撑位0.7640,0.7680已为强劲水平,上行方面,阻力位位于0.7745,然后为0.7780。

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